试卷名称： 金融统计分析样卷
学生ID： kaoshi
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总共：36道题 共 100.0 分
一. 单选. （共 20 小题，20.0 分）
1. 下列不属于政策银行的是_______。( 1.0 分)
A .中国进出口银行
B .交通银行
C .国家开发银行
D .中国农业发展银行
答案: B
2. 中国金融统计体系包括几大部分？_______( 1.0 分)
A .五大部分
B .六大部分
C .四大部分
D .八大部分
答案: D
3. 货币和银行统计体系的立足点和切入点是_______。( 1.0 分)
A .非金融企业部门
B .政府部门
C .金融机构部门
D .住户部门
答案: C
4. 我国货币与银行统计体系中的货币概览是_______合并后得到的帐户。( 1.0 分)
A .货币当局的资产负债表与特定存款机构的资产负债表
B .存款货币银行的资产负债表与特定存款机构的资产负债表
C .存款货币银行的资产负债表与非货币金融机构的资产负债表
D .货币当局的资产负债表与存款货币银行的资产负债表
答案: D
5. 某人投资了三种股票，这三种股方差-协方差矩阵如下表，矩阵第（i,j）位置上的元素为股票i与j的协方差，已知此人投资这三种股票的比例分别为0.3，0.3，0.4，则该股票投资组合的风险是_______。
( 1.0 分)
A .8.1
B .5.1
C .6.1
D .9.2
答案: C
6. 对于付息债券，如果市场价格低于面值，则_______。( 1.0 分)
A .到期收益率低于票面利率
B .到期收益率高于票面利率
C .到期收益率等于票面利率
D .不一定
答案: B
7. 假设某股票组合含N种股票，它们各自的非系统风险是互不相关的，且投资于每种股票的资金数相等。则当N变得很大时，投资组合的非系统风险和总风险的变化分别是_______。( 1.0 分)
A .不变，降低
B .降低，降低
C .增高，增高
D .降低，增高
答案: B
8. 某种债券A，面值为1000元，期限是2年。单利每年付一次，年利率是10%，投资者认为未来两年的折算率为r=8%，则该种债券的投资价值是_______。( 1.0 分)
A .923.4
B .1000.0
C .1035.7
D .1010.3
答案: C
9. 在通常情况下，两国_______的差距是决定远期汇率的最重要因素。( 1.0 分)
A .通化膨胀
B .利率
C .国际收支差额
D .物价水平
答案: B
10. 2000年1月18日，英镑对美元汇率为1英镑=1.3631美元，美元对法国法郎的汇率为1美元=6.4751法国法郎，则1英镑=_______法国法郎。( 1.0 分)
A .10.5939
B .10.7834
C .3.9576
D .3.3538
答案: A
11. 我国现行的外汇收支统计的最重要的组成部分是_______。( 1.0 分)
A .国际收支平衡表
B .结售汇统计
C .出口统计
D .进口统计
答案: B
12. 某商业银行的利率敏感性资产为2.5亿元，利率敏感性负债为3亿元。假设利率突然上升则该银行的预期赢利会_______。( 1.0 分)
A .增加
B .减少
C .不变
D .不清楚
答案: B
13. 下列哪项变化会导致银行负债的稳定性变差？_______( 1.0 分)
A .短期负债的比重变大
B .长期负债的比重变大
C .金融债券的比重变大
D .企业存款所占比重变大
答案: A
14. 银行平时对贷款进行分类和质量评定时，采用办法是_______。( 1.0 分)
A .对全部贷款分析
B .采用随机抽样的方法抽出部分贷款分析，并推之总体
C .采用判断抽样的方法抽出部分贷款分析，并推之总体
D .采用随机抽样和判断抽样相结合的方法抽出部分贷款分析，并推之总体
答案: D
15. 按优惠情况划分，外债可分为_______。( 1.0 分)
A .硬贷款和软贷款
B .无息贷款和低息贷款
C .硬贷款和低息贷款
D .其他
答案: A
16. 某国国际收支平衡表中的储备资产一项为22亿美元，表明_______。( 1.0 分)
A .经常帐户逆差22亿美元
B .资本帐户逆差22亿美元
C .储备资产减少22亿美元
D .储备资产增加22亿美元
答案: C
17. 未清偿外债余额与外汇总收入的比率称为_______。( 1.0 分)
A .偿债率
B .债务率
C .负债率
D .还债率
答案: B
18. 二十世纪五十年代后期，由于金融机构和金融工具不断创新，金融活动对经济发展的作用不断提高，许多国家认识到，要全面地分析和把握金融活动对国民经济的影响，就必须要编制_______帐户。( 1.0 分)
A .生产帐户
B .资本帐户
C .收入分配帐户
D .资金流量帐户
答案: D
19. 依据法人单位在经济交易中的特征，国内常住法人单位可进一步划分为_______。( 1.0 分)
A .非金融企业部门、金融机构部门、政府部门
B .住户部门、非金融企业部门、金融机构部门
C .非金融机构部门、金融机构部门、国外
D .住户部门、非金融企业部门、政府部门
答案: A
20. 在银行部门效率竞争力的指标体系中，用以反映商业银行的经营效率的指标是_______。( 1.0 分)
A .对金融交易的信任
B .金融机构透明度
C .银行部门资产占GDP的比重
D .利差
答案: D
二. 多选. （共 5 小题，10.0 分）
1. 下列关于动态经济分析方法特点说法正确的是_______。( 2.0 分)
A .它十分重视时间因素，重视过程分析
B .它一般从生产要素和技术知识的增长变化出发
C .它不考虑由经济制度中所固有的内生因素所决定的经济过程的发展
D .它把经济活动看作一个连续的发展过程经济分析的角度是过程上的特征和规律性
E .它不分析增长经济的特征，将要素和技术看作稳定不变
答案： A B D
2. 非货币金融机构的储备资产是指特定存款机构为应付客户提取存款和资金清算而准备的资金，主要包括_______。( 2.0 分)
A .特定存款机构缴存中央银行的准备金
B .特定存款机构的库存现金
C .特定存款机构持有的政府债券
D .特定存款机构持有的中央银行的债券
E .特定存款机构持有的外汇
答案： A B D
3. 下面哪种变化会导致商业银行净利息收入增加？( 2.0 分)
A .利率敏感性缺口为正，市场利率上升
B .利率敏感系数大于1，市场利率上升
C .有效持有期缺口为正，市场利率上升
D .有效持有期缺口为负，市场利率上升
E .当利率上升时，银行的净利息收入肯定增加
答案： A B C
4. 下列说法正确的有_______。( 2.0 分)
A .买入价是银行从客户那里买入外汇使用的汇率
B .买入价是客户从银行那里买入外汇使用的汇率
C .卖出价是银行向客户卖出外汇时使用的汇率
D .卖出价是客户向银行卖出外汇时使用的汇率
E .中间价是官方用来公布汇率的汇价
答案： A E
5. 我国的国际收支统计申报具有如下特点_______。( 2.0 分)
A .实行交易主体申报制
B .各部门数据超级汇总
C .定期申报和逐年申报相结合
D .采用抽样调查方法
E .通过银行申报为主，单位和个人直接申报为辅
答案： A C E
三. 简答. （共 3 小题，30.0 分）
1. 简述金融统计分析的主要任务。( 10.0 分)
参考答案： 金融统计分析的主要任务是运用统计学理论和方法，对金融活动内容进行分类、量化、数据搜集和整理及进行描述和分析，反映金融活动的规律性或揭示其基本数量关系，为金融制度设计和理论研究，为金融调控机制实施提供客观和科学的依据。
2. 简述“一价定律”及购买力平价模型。( 10.0 分)
参考答案： “一价定律”的主要思想是指在自由贸易条件下，同一商品在世界各地的价格是一致的。购买力平价模型反映的正是此思想，有绝对购买力平价模型和相对购买力平价模型这两种形式。绝对购买力平价理论认为，在某一时点上，两国货币之间的兑换比率取决于两国货币的购买力之比，模型是：e=Pa/Pb，e为直接标价法表示的汇率，Pa为A国的一般物价水平，Pb为B国的一般物价水平。相对购买力平价理论则将汇率在一段时间内的变化归因于两个国家在这段时期中的物价水平或购买力的变化，模型是：e1/e0=(Pa1/Pa0)/(Pb1/Pb0),e1,e0分别表示当期和基期的汇率，Pa1、Pa0分别表示A国当期和基期的物价水平，Pb1、Pb0分别表示B国当期和基期的物价水平。
3. 简述资金流量核算中的主要平衡关系( 10.0 分)
参考答案： 资金流量核算矩阵帐户的主要平稳关系有：1．储蓄、资本形成与多事资产、负债的平衡。用公式可表述为：总储蓄-资本形成总额+统计误差=形成的金融资产总额-形成的负债总额=净金融投资2．金融资产和负债的平衡，即核算期内全社会通过某种金融工具形成的资产数量等于通过该类工具形成的负债数量。3．机构部门间及整体与国外之间的平衡，即核算期内各个机构部门及国外相互间通过金融交易所发生的资产数量等于所发生的负债数量。
四. 计算. （共 3 小题，25.0 分）
1. 下表是某商业银行7个月的各项贷款余额和增长速度序列：
其中增长率是指当月的增长率，如98.11下的0.85是指11月份的增长率。请完成表格中空余的单元。利用三阶滑动平均法预测6月份的增长率，并进一步计算贷款余额。（每步计算保留小数点后一位即可）。( 8.0 分)
参考答案：
--------------------------------------------------------------------------------
分析:解利用原表计算出完整的表格如下：
（4分）
根据三阶移动平均法，六月份的增长率为（0.20%+0.84%+1.14%）/3=0.73%，从而6月份贷款余额预测值为：12850.7×（1+0.73%）=12944.5亿元。（8分）
2. 某国某年末外债余额375亿美元，当年偿还外债本息额298亿美元，国内生产总值4057亿美元，商品劳务出口收入978亿美元。计算该国的负债率、债务率、偿债率，并分析该国的债务状况。( 8.0 分)
参考答案：
解：
负债率=外债余额/国内生产总值=375/4057=9.24%，该指标远远低于国际通用的20%的标准。（2分）
债务率=外债余额/外汇总收入=375/978=37.99%，该指标力低于国际通用100%的标准。
偿债率=偿还外债本息额/外汇总收入298/978=30.47%，该指标力高于国际通用20%的标准。（4分）
由以上计算可以看到，该国生产对外债的随能力是相当强的，资源转换能力对债务的承受能力也比较强，偿债率过高，但考虑到债务率远低于是100%，高偿债率也是可行的。（8分）
3. 日元对美元汇率由105.69变为122.05，试计算日元与美元汇率变化幅度，以及对日本贸易的一般影响。( 9.0 分)
参考答案：
解：
在直接标价法下
本币汇率的变化=（旧汇率/新汇率-1）×100%
外汇汇率的变化=（新汇率/旧汇率-1）×100%
因此，日元对美元汇率的变化幅度：
（105.69/122.05-1）×100%=-13.4%，即日元对美元贬值-13.4%；（3分）
美元对日元汇率的变化幅度：
（122.05/105.69-1）×100%=15.48%，即美元对日元升值15.48%；（6分）
日元贬值不利于外国商品的进口，有利于日本商品的出口，因而会增加贸易顺差或减少贸易逆差。（9分）
五. 其它. （共 5 小题，15.0 分）
1. 制度化统计分析( 3.0 分)
参考答案： 制度化统计分析是针对政府统计部门或较大的专门性研究机构，定期地运用系统的统计数据和资料，对金融活动整体或某一领域做全面的分析，既要公布一些系统性的统计分析数据，又要公布所作出的分析结论，其中分析的内容包括成就和问题两个方面。
2. 马可维茨有效组合( 3.0 分)
参考答案： 在构造证券资产组合时，投资者谋求在既定风险水平下具有最高预期收益的证券组合，满足这一要求的组合称为有效组合，也称马可维茨有效组合。
3. 资产负债比例管理( 3.0 分)
参考答案： 资产负债比例管理是指商业银行在业务运营过程中，按照客观经济规模，运用科学的管理体系和管理手段，对经营的各类资产和负债进行的计划、控制与调节，使之在总量上平衡、结构上优化，从而实现流动性、安全性和赢利性之间的协调平衡。
4. 国际投资头寸( 3.0 分)
参考答案： 国际投资头寸是反映在一给定的日期（如年末）一经济体对世界其他经济体的多事资产及负债情况的统计报表。
5. 净金融投资( 3.0 分)
参考答案： 核算期内，各部门形成的金融资产总额与形成的负债总额的差额，等于各部门总储蓄与资本形成的总额的差额。这个差额被称为净金融投资。
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